C'est à peu près ainsi que Duchamp raconte dans un entretien de 1967 avec Pierre Cabanne la décision qu'il a prise en 1920 de prendre le nom de Rrose Sélavy. Duchamp était familier des jeux de mots. Il a intitulé Fresh Widow (Veuve joyeuse) la première oeuvre qu'il a signée du nom de Rose Sélavy - la reproduction d'une fenêtre à la française (French Window).

Instinctivement, Duchamp avait deviné la fragilité de l'identité juive, mais il a compris que ce n'était pas son chemin. Il préférait les calembours du genre "Eros c'est la vie", ou "arroser la vie", au Witz, les contrepèteries aux blagues juives.